2019年6月9日 用Delta表示的隐含波动率核函数法求解外汇期权问题. 2020年1月16日 其中历史波动率一般用于线性金融市场的分析，例如股票，外汇等。而隐含波动率 一般 在期权市场中，隐含波动率作为最重要的指标。 我们来简单 2017年6月11日 VIX指数衡量标普500指数期权的隐含波动率，也被称为“恐慌指数”，它反映了投资者 对未来股价波动的预期，常常被用作“投资者的情绪指标”。 2019年4月2日 德意志银行外汇波动率指数显示，3月波动率降至2014年末以来的最低水平。 该指数 从1月的9降至6.22。它衡量主要货币对加权的三个月期隐含波动率 2019年12月8日 与其他新兴经济体货币比较，人民币汇率也存在预期波动率（隐含）高于实际 率是 对标的资产收益率变化程度的度量，统计上是指标的资产收益率的 20 hours ago 德意志银行(Deutsche Bank)一项外汇隐含波动率指标目前处于三周高点附近，高于 2月份的纪录低点，3月份新冠疫情的全球爆发曾将该指标推至10
分析师CallumThomas表示，美元隐含波动率指标在最近几周已跌至历史低点，这是非常罕见的景象。从某种意义上来说，这或已经成为美元将迎来巨大 50etf期权合约共计成交了1522118张，其中认购期权成交757626张，认沽期权成交764492张，put-call比率（pcr指标）为100.91%；华泰柏瑞沪深300etf期权合约共计 注：蓝色为EURUSD1年期隐含波动率，黄色为EURUSD实际波动率。 数据来源：Bloomberg. 外汇市场波动率整体低迷背后反映的是波动率的买方持续远离市场，买卖力量失衡使得外汇市场波动率易跌难涨。 波动率微笑：外汇交易中朝两个方向发生极端事件的概率是对称的，由于收益分布对称厚尾，虚值波动高于平值，所以波动率是微笑的。 波动率微笑 波动率斜/假笑 ：Equity的市场中，更可能暴跌而不是暴涨，低行权价的期权隐含波动率高于高行权价的隐含波动率。
面对各种纷繁芜杂的宏观新闻，外汇市场波动率显现出的诡异平静正日趋普遍。有人说这是因为出现了结构性的变化，只有特定的流动性不足才会令市场发生闪崩。而头寸调整动态和近期的一些特殊因素也抑制了市场波动。标准银行的外汇策略主管SteveBarrow称，"这可能更多地是一种结构性的变化 拉斯金补充道，此外，欧元兑美元隐含波动率降至纪录低位，这可能对打压价格波动指标的进一步上涨。但这并不意味着欧元不会受到其他市场波动的影响，欧元投资者需关注欧元兑瑞郎的表现。 《波动率指数衍生品交易:运用波动率指数期货、期权和交易所交易票据进行交易与对冲的策略(引进版)》是一本可信赖的著作，叙述生动、信息量大，它为读者提供了充实的知识，内容涉及隐含波动率、波动率指数、用波动率指数进行市场分析以及直接以波动率 期权波动率"微笑曲线"成因解析. 发布日期：2016-07-04. 期权波动率"微笑曲线"成因解析 . 来源： 期货日报 作者单位： 海通期货研究所 "波动率微笑"即具有相同到期日和标的资产而执行价格不同的期权，其执行价格偏离标的资产现货价格越远，隐含波动率越大。 基于波动率指数的期货和期权产品，大大丰富了投资组合的选择 a vix的发展 自cboe在1973年开放股票 期权的交易之后，市场一直都有通过期权价格构造波动率指数的构想。 到了1993年，学者waley提出了通过股票期权市场的价格来编制波动率指数的理论；同年，cboe开始编制vix，选择s&p100指数期权的隐含 卢之旺：2019年人民币外汇波动率变动分析 2019.12.09 09:31:06新浪财经-自媒体综合 外汇k线图. 作者： 卢之旺 . 来源 ：《当代金融家》杂志2019年第11期，原题为《2019年人民币外汇波动率变动分析》 导读 . 与其他新兴经济体货币比较，人民币汇率也存在预期波动率（隐含）高于实际波动率（历史）的特征
即使美联储的“锚”依然存在 外汇市场仍面临病毒卷土重来的风险__ …
【研究】关于波动率指标SD与ATR的研究（一） 大体来看，技术指 … 大体来看，技术指标可以分为两类：趋势型和震荡型。对趋势型技术指标而言，背后往往有一个重要假设：市场是在趋势中运行的，当前的市场走势更有可能延续而不是中止。那么接下来的问题就是：如何确认一个趋势的开始，当前这种趋势会延续多久，又什么时候会终止？ 波动率曲线Skew及风险逆转组合 - Sohu