如何在eviews中用garch（1，1）计算股票波动率,eviews中用garch（1，1）计算股票波动率数据导入后1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION 输入log(p) log(p(-1))，Method选项中选ARCH，其余不动（默认garch（1，1）），点OK2.得下图3.可以通过Make GARCH Variance Series得到一个条件方差序列，或者通过Conditional SD Graph得到standard deviation，也 不同的执行价的隐含波动率是不同的，代表着交易员们对该股票未来波动率的看法。 4 附录. 第一，关于 historical volatility。在 Black Scholes 的框架下，也就是假设股票价格服从 GBM 的时候，volatility 可以用 quadratic variation 计算。如下式： garch 模型的均值仍 未最低，尽管与别的模型数值相比差别是微小的。ngarch 模型的表现在不同的股票指数 中波动比较大。他在 7 个股票指数中表现为最佳模型，但在 8 个指数中表现为最差模型。 garch 模型在 4 个指数中为最佳模型在一个指数中表现最差。 比如某个指数a波动率较大，但一直波动向上，收益率良好，某个指数b波动率很小，但一直横盘不动，我们能说指数b优于指数a吗？再比如某只股票c 关于期权理论价格计算涉及到的历史波动率; 我的历史波动率计算值是不是不正确？ 计算股票或者etf的历史波动率采用什么价格？ 狼说：深入浅出论期权（基础二）——股价运动与期权定价; 请教：怎么量化大盘的波动率？ 用隐含波动率替代历史波动率的可行性 其间有学者陆续提出各种计算方法，Whaley(1993)提出了编制市场波动率指数作为 衡量未来股票市场价格波动程度的方法。同年，CBOE开始编制VIX指数，
2020年3月15日 在上面这幅图里，您看到的是股价的过往表现，用过往一段时间的股价收益率年化 标准差计算出来的结果是历史波动率。然而，历史并不代表未来，过往 VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。VIX 的计算公式已被 广泛运用到各类形指数及ETF，包括股价，利率，汇率，金价，与油价等。同时，各股 2020年3月7日 换句话说，VIX指数随着投资者对未来股价波动率预期的增高而增大，对预测 VIX 的计算主要借助了指数期权，因为指数本身并不能很好地反映投资者预期。 美国 股票市场近日再次重挫，VIX指数10天内涨幅超过110%，新冠状病毒 2018年7月23日 1股票类隐含波动率各地区平均表现数据由波动率指数几何平均计算得到。其中， 美国平均隐含波动率由VIX 和RVX 的几何平均值. 反映，欧洲平均隐
常见的“波动”率表述有两种：“历史”波动率和隐含波动率。历史波动率是使用历史的股价数据“计算”得到的波动率数值。然后，求出这些对 波动率指数及其应用浅析 _ 东方财富网
代表指数 . S&P 500 Low Volatility Index. 目标指数 . HS300. 选股 . 计算目标指数股票池中样本股过去100个交易日中的历史波动率，并挑选其中波动率最低的50只股票作为指数的成分股. 加权 . 与传统指数市值加权不同，本指数根据股票波动率倒数为个股权重. 实现细节
Zacks投研：高波动率源于恐惧以外的更多原因|VIX_新浪财经_新浪网 上周，Zacks投资研究公司（ZacksInvestmentResearch）的股票策略师DavidBorun撰文介绍了Cboe波动率指数（VIX）及隐含波动率的含义，并由此引出了近期VIX大幅